Стакан трейдинга: что это такое и как им пользоваться

В таблице показаны потенциальные сделки, которые могут и не совершиться, если не произойдет встречи продавца и покупателя. А ситуация контанго как она возникает на графике – текущая ситуация по завершенным сделкам. Биржевой стакан – это таблица с цифрами, которая отражает спрос и предложение на конкретный актив в текущий момент времени на финансовых рынках.

Объём торговли на финансовых рынках — как маленький стакан может стать ключом к успеху в трейдинге

В этом случае анализ стакана следует дополнять уровнями поддержки и сопротивления. Этот инструмент встречается, например, в торговле фьючерсами. Биржи (NASDAQ, NYSE) устанавливают ценовые диапазоны для актива, тем самым исключая резкие быстрые движения цены.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Биржевой стакан представляет собой список цен и объемы заявок, соответствующие каждому ценовому уровню. Он показывает, какой объем сделок должен быть проведен на отдельном ценовом уровне, чтобы рынок перешел к следующей цене. Чем больше заявок на покупку или продажу и чем больше их объемы на определенном ценовом уровне, тем больше нужно ответных ордеров для изменения цены. И одно из главных правил, которого следует придерживаться при использовании стратегии скальпинга по стакану — это полный временный отказ от графика.

Основные виды стратегий скальпинга по стакану

Эта информация позволяет трейдеру видеть, какие цены являются наиболее активными и какие объемы заявок есть на рынке. Трейдеры с помощью стакана могут определить, какие цены являются наиболее привлекательными для покупки или продажи. Кроме того, стакан позволяет трейдерам видеть динамику тренда и возможные изменения в ликвидности рынка.

Ограничение движения цен

Вид биржевого стакана и его функционал зависят от торговой платформы. Биржевой стакан — это список лимитных отложенных ордеров покупателей и продавцов по конкретной цене. Обновление данных стакана происходит в режиме онлайн в течение нескольких долей секунды. Для трейдинга необходимо дождаться наибольших заявок или айсбергов, удерживающих стоимость, и зайти в сделку в соответствии с плотностью. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки. В данной точке стакана должна скопиться большая плотность, а трейдер войдет в сделку на ее съедении только тогда, когда от нее остается не более 20-30%.

Например, на рынке наблюдается высокая ликвидность. Есть множество участников торгов, открывающих заявки на покупку, и, соответственно, есть встречные ордера. Спред узкий, волатильность низкая, рынок глубокий. Помогает увидеть соотношение спроса/предложения на актив, ликвидность, спред. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.

1. Агрессивные заявки появляются внезапно при резких ценовых скачках и могут стать причиной пробоя уровней.
2. Стакан трейдинга представляет собой таблицу, в которой отображаются цены на покупку (биды) и цены на продажу (аски) активов на конкретной бирже или рынке.
3. Если же сделок на продажу больше, чем ордеров на покупку, то, соответственно, цена будет падать.
4. Другой пример — снижение глубины рынка перед праздниками, выходными.
5. Некоторые трейдеры могут специально скрывать свои заявки, чтобы не влиять на цену активов.
6. Вне зависимости от рынка, на котором работает трейдер, применяется два вида стакана.

Скопление ордеров в узком ценовом диапазоне может говорить о сильной ключевой зоне спроса/предложения. Появление дисбаланса объемов заявок на покупку или продажу может говорить о формировании «‎бычьего» или «‎медвежьего» тренда. На фьючерсах большую плотность найти невозможно, поэтому для скальпинга трейдеры могут пользоваться стаканом, который формируется на бирже ценных бумаг. Но скальпингом можно заниматься не на всех фьючерсах. Например, для этого подойдут фьючерсные контракты на компанию «Газпром». Оговоримся, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке.

Биржевой стакан активно используется что такое свифт как на валютном рынке, так и во время торговли ценными бумагами, либо иными активами. Вся операция длится менее 1 секунды и выполняется исключительно алгоритмическими системами. Расчет спуфера на то, что лимитные ордера будут восприняты другими роботами как изменение торговых объемов в нужную сторону. Цену двигают не сами ордера спуфера, а восприятие рынком их появления в биржевом стакане. Любая новость, сильный фундаментальный фактор, способный кардинально изменить на рынке расстановку сил.

Вне зависимости от рынка, exante отзыв на котором работает трейдер, применяется два вида стакана. Это классическая таблица, показывающая необходимые сведения. В нем дополнительно представлена гистограмма, помогающая оценить ликвидность финансового инструмента. Разреженный стакан подходит новичкам, поскольку упрощает восприятие объема.